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上银慧增利货币市场基金更新招募说明书摘要_
日期:2019-08-24 20:01    编辑:admin    来源:开元棋牌二八杠
上银慧增利货币市场基金(以下简称□□本基金□□□)于2014年【7】月【11】日经中国证监会证监许可【2014】698号文准予注册募集,并于2017年【2】月【24】日经中国证监会基金机构监管部《关于上银慧增利货币市场基金延期募集备案的回函》(机构部函[2017]48

  上银慧增利货币市场基金(以下简称□□“本基金□□□”)于2014年【7】月【11】日经中国证监会证监许可【2014】698号文准予注册募集,并于2017年【2】月【24】日经中国证监会基金机构监管部《关于上银慧增利货币市场基金延期募集备案的回函》(机构部函[2017]484号)的许可延期募集。本基金的基金合同于2017年4月14日正式生效□□□,2017年5月31日由基金份额持有人大会表决通过《关于调整上银慧增利货币市场基金基金管理费率、销售服务费率的议案》,经与基金托管人协商一致□□□,基金管理人已将《上银慧增利货币市场基金基金合同》□□、《上银慧增利货币市场基金基金合同摘要》及《上银慧增利货币市场基金托管协议》关于本基金的基金管理费率、销售服务费率进行了修订。根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求□□,经与基金托管人协商一致,基金管理人对《上银慧增利货币市场基金基金合同》以及《上银慧增利货币市场基金托管协议》相关条款进行修订并已履行向中国证券监督管理委员会上海监管局备案流程。修订后的合同以及托管协议已于2018年3月31日进行信息披露并正式生效。

  基金管理人保证招募说明书的内容真实□、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证□□□,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产□,基金管理人不保证基金一定盈利□,也不向投资者保证最低收益。

  本基金投资于货币市场,每万份基金已实现收益会因为货币市场波动等因素产生波动。投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益□。投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性□□□,充分考虑自身的风险承受能力□□,理性判断市场,投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险□、个别证券特有的非系统性风险、由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险□□、本基金的特定风险等等。本基金为货币市场基金,属于低风险、高流动性□□、预期收益稳健的基金产品,其预期风险和预期收益均低于股票型基金□□、混合型基金及债券型基金□□。

  投资有风险□□□,投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力□,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

  基金管理人提醒投资者基金投资的□□□“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险□□,由投资者自行负责□□。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证□。

  本摘要根据本基金的基金合同和本基金的招募说明书编写□,并经中国证监会核准□□。基金合同是约定基金当事人之间权利□□、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人□,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受□,并按照《基金法》□、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利□□□、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同□□□。

  本招募说明书所载内容截止日为2019年4月13日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日(财务数据未经审计)□□。

  7、电线、股权结构□□□:本公司是经中国证监会证监许可[2013]1114号文批准,上海银行股份有限公司持有90%股权;中国机械工业集团有限公司持有10%股权(二)基金管理人主要人员情况

  汪明先生□,董事长,复旦大学经济学学士□。历任上海银行公司金融部副总经理兼重点客户部总经理,北京分行党委委员、纪委书记、副行长□,同业金融部副总经理,公司业务部副总经理,公司业务部总经理,市中管理总部党委书记□□、总经理,浦西分行党委书记、行长等职务□。现任上海银行副行长兼上海银行浦西分行党委书记,上银基金管理有限公司董事长。

  武俊先生,董事,上海财经大学会计学博士研究生。历任上海银行总行资金营运中心总经理助理、金融市场部副总经理、投资银行部副总经理、金融市场部副总经理兼同业部总经理□□、金融市场部副总经理兼同业部总经理兼上海自贸试验区分行党委委员□□、副行长、金融市场部副总经理(主持工作)兼同业部总经理、金融市场部总经理兼资产管理部总经理等职务。现任上海银行金融市场部总经理兼资产管理部总经理,上银基金管理有限公司董事。

  李永飞先生,董事兼总经理,财政部财政科学研究所经济学博士研究生。历任申银万国证券股份有限公司董事、副总经理□□□,中国银河证券股份有限公司投资银行总部总经理,银河创新资本管理有限公司董事长□□,上银瑞金资本管理有限公司董事长。现任上银基金管理有限公司董事、总经理。

  徐筱凤女士,独立董事,复旦大学经济学硕士研究生,副教授□□□,硕士生导师。历任复旦大学讲师、复旦大学经济学院学术期刊主编及编辑部主任。现任复旦大学经济学院副教授□,复旦大学经济学院院长助理□□□,上银基金管理有限公司独立董事。

  晏小江先生,独立董事□,上海理工大学系统工程硕士□□。历任建行上海分行部门副总经理□,建新银行(香港)执行董事、副行长,建行南非分行行长,建行香港分行行长,建银国际(香港)行政总裁□,香港大新银行执行董事,大新银行(中国)行长,复星保德信人寿保险公司独立董事。现任上银基金管理有限公司独立董事□。

  李德峰先生,独立董事,中央财经大学金融学专业博士研究生□□□。历任山东省菏泽地区林业局办公室秘书,中央财经大学金融学院教师、外国语学院副书记兼副院长、金融学院副书记,中国证券业协会教材编写与命题委员会委员、培训委员会委员。现任中央财经大学金融学院副教授、研究生导师,中央财经大学金融学院中国城乡发展与金融研究中心主任,上银基金管理有限公司独立董事□。

  董建红女士□□,监事□□,西安理工大学管理工程专业硕士研究生。历任中国一拖集团有限公司计划处、财务处科员、副科长、科长,一拖股份公司财务部部长、总会计师,中国一拖集团财务部部长、财务总监,兼任中国一拖集团财务有限责任公司董事长,洛阳银行董事。现任中国机械工业集团有限公司金融投资事业部总监,国机财务有限责任公司监事会主席□□□,上银基金管理有限公司监事□□□。

  金雯澜女士,职工监事,上海财经大学工商管理专业硕士研究生□□□。历任伯灵顿物流(上海)有限公司关务专员□□、客户服务主管□,全球物流(上海)有限公司高级客户服务主管□□□,交银施罗德资产管理有限公司投资会计经理。现任上银基金管理有限公司职工监事□、运营部副总监□□□,兼任上银瑞金资本管理有限公司监事□,上海上康银创投资管理有限公司监事。

  史振生先生,督察长,兼任上银瑞金资本管理有限公司董事、上海上康银创投资管理有限公司董事,财政部财政科学研究所会计学博士研究生。历任河北商业高等专科学校会计系讲师□□□,河北经贸大学会计学院副教授,中国银行总行财务管理部财务经理,北京中讯四方股份有限公司总裁办副总经理,上银基金管理有限公司副总经理等职务□□,曾兼任上银瑞金资本管理有限公司副总经理□□、董事长等职务。

  唐云先生,副总经理兼专户投资部总监,上海财经大学经济学硕士研究生□□。历任申银万国证券股份有限公司投资银行总部项目经理□□□、执行副总经理、执行总经理、保荐代表人,中国银河证券股份有限公司投资银行总部执行总经理、保荐代表人,上银基金管理有限公司副总经理,上银瑞金资本管理有限公司总经理,上银基金管理有限公司投资总监。

  谢新先生,副总经理兼固收事业部总监、上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,西南财经大学经济学学士。历任四川绵阳信用社职员□,绵阳市商业银行债券投资交易员,兴业银行资金中心债券投资交易副处长,上银基金管理有限公司总经理助理等职务。

  黄言先生,副总经理,吉林大学经济学硕士。历任中国农业发展银行资金计划部发行处处长、资金部债券发行处处长、资金部副总经理等职务。

  汪天光先生,副总经理□□□,中南财经政法大学经济学硕士。历任湖北省政府接待办公室副主任科员,中国银监会主任科员□□□、副处长、处长□□,浦银金融租赁股份有限公司副总裁,横琴华通金融租赁有限公司总经理,上银基金管理有限公司督察长□。

  楼昕宇先生,硕士研究生□。历任中国银河证券股份有限公司投资银行总部助理经理,上银基金管理有限公司交易员。现任上银慧财宝货币市场基金经理□、上银慧盈利货币市场基金经理□、上银慧增利货币市场基金基金经理、上银慧佳盈债券型证券投资基金基金经理、上银慧祥利债券型证券投资基金□□□。

  经营范围:经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准□□□,公司主营业务主要包括:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款□□□;办理结算□□;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行□□、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务□□;提供保险箱业务;外汇存款□□;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算□;同业外汇拆借□□;外汇票据的承兑和贴现□□;外汇借款;外汇担保;结汇□□、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖□;资信调查、咨询□、见证业务;离岸银行业务□□□;证券投资基金托管业务;全国社会保障基金托管业务;经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。

  上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务□□□,是较早开展银行资产托管服务的股份制商业银行之一□□。经过二十年来的稳健经营和业务开拓,各项业务发展一直保持较快增长□□,各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。

  上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部,2005年更名为资产托管部,2013年更名为资产托管与养老金业务部,2016年进行组织架构优化调整,并更名为资产托管部,目前下设证券托管处、客户资产托管处□□、内控管理处、业务保障处、总行资产托管运营中心(含合肥分中心)五个职能处室□□。

  目前,上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托管、全球资产托管□□、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资产托管□□、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项托管产品,形成完备的产品体系,可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。

  高国富,男□□,1956年出生□,研究生学历,博士学位,高级经济师职称□□□。曾任上海外高桥保税区开发(控股)公司总经理;上海外高桥保税区管委会副主任;上海万国证券公司代总裁;上海久事公司总经理;上海市城市建设投资开发总公司总经理;中国太平洋保险(集团)股份有限公司党委书记、董事长□□□。现任上海浦东发展银行股份有限公司党委书记、董事长□□。第十二届全国政协委员。伦敦金融城中国事务顾问委员会委员,中欧国际工商学院理事会成员、国际顾问委员会委员,上海交通大学安泰经济管理学院顾问委员会委员□□。

  刘信义,男,1965年出生,硕士研究生□□□,高级经济师。曾任上海浦东发展银行上海地区总部副总经理,上海市金融服务办挂职任机构处处长□□□、市金融服务办主任助理,上海浦东发展银行党委委员、副行长、财务总监□□,上海国盛集团有限公司总裁□。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长。

  孔建,男,1968年出生□,博士研究生□。历任工商银行山东省分行计划处科员□、副主任科员,国际业务部、工商信贷处科长,资金营运处副处长,上海浦东发展银行济南分行信管处总经理,上海浦东发展银行济南分行行长助理□□、副行长、党委书记□□、行长。现任上海浦东发展银行总行资产托管部党支部书记□□、资产托管部总经理。

  截止2019年3月31日,上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为4614□.20亿元,比去年末增加9.52%。托管证券投资基金共一百五十六只,分别为国泰金龙行业精选基金、国泰金龙债券基金□□□、天治财富增长基金□、广发小盘成长基金、汇添富货币基金、长信金利趋势基金□、嘉实优质企业基金□、国联安货币基金□、长信利众债券基金(LOF)、华富保本混合型证券投资基金□□□、中海策略精选灵活配置混合基金、博时安丰18个月基金(LOF)、易方达裕丰回报基金、鹏华丰泰定期开放基金、汇添富双利增强债券基金、中信建投稳信债券基金、华富恒财定开债券基金、汇添富和聚宝货币基金□、工银目标收益一年定开债券基金、北信瑞丰宜投宝货币基金、中海医药健康产业基金、国寿安保尊益信用纯债基金、华富国泰民安灵活配置混合基金□□□、安信动态策略灵活配置基金、东方红稳健精选基金□□□、国联安鑫享混合基金、长安鑫利优选混合基金、工银瑞信生态环境基金、天弘新价值混合基金□□□、嘉实机构快线货币基金、鹏华REITs封闭式基金□、华富健康文娱基金、国寿安保稳定回报基金、金鹰改革红利基金、易方达裕祥回报债券基金、国联安鑫禧基金□□□、中银瑞利灵活配置混合基金、华夏新活力混合基金、鑫元汇利债券型基金□、南方转型驱动灵活配置基金□□□、银华远景债券基金□、富安达长盈灵活配置混合型基金、中信建投睿溢混合型证券投资基金、工银瑞信恒享纯债基金、长信利发债券基金、博时景发纯债基金□、鑫元得利债券型基金、中银尊享半年定开基金□□、鹏华兴盛灵活配置混合型证券投资基金□□、华富元鑫灵活配置基金、东方红战略沪港深混合基金□□、博时富发纯债基金、博时利发纯债基金□、银河君信混合基金、汇添富保鑫保本混合基金、兴业启元一年定开债券基金□□□、工银瑞信瑞盈18个月定开债券基金、中信建投稳裕定开债券基金、招商招怡纯债债券基金、中加丰享纯债债券基金□、长安泓泽纯债债券基金、银河君耀灵活配置混合基金、广发汇瑞3个月定期开放债券发起式证券投资基金、汇安嘉汇纯债债券基金、南方宣利定开债券基金、招商兴福灵活配置混合基金、博时鑫润灵活配置混合基金、兴业裕华债券基金、易方达瑞通灵活配置混合基金、招商招祥纯债债券基金□□、易方达瑞程混合基金□、华福长富一年定开债券基金、中欧骏泰货币基金□□、招商招华纯债债券基金、汇安丰融灵活配置混合基金、汇安嘉源纯债债券基金、国泰普益混合基金、汇添富鑫瑞债券基金、鑫元合丰纯债债券基金、博时鑫惠混合基金、国泰润利纯债基金、华富天益货币基金、汇安丰华混合基金、汇安沪深300指数增强型证券投资基金□、汇安丰恒混合基金、交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500指数基金□、南方和利定开债券基金、鹏华丰康债券基金、兴业安润货币基金□、兴业瑞丰6个月定开债券基金、兴业裕丰债券基金、易方达瑞弘混合基金、银河犇利灵活配置混合基金、长安鑫富领先混合基金、万家现金增利货币基金、上银慧增利货币市场基金□□□、易方达瑞富灵活配置证券投资基金、博时富腾纯债债券型证券投资基金、安信工业4□.0主题沪港深精选混合基金、民生加银鑫顺债券型基金、万家天添宝货币基金、长安鑫垚主题轮动混合基金、中欧瑾泰灵活配置混合基金□□□、中银证券安弘债券基金、鑫元鑫趋势灵活配置混合基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券基金□□、广发高端制造股票型发起式基金、永赢永益债券基金、南方安福混合基金□、中银证券聚瑞混合基金、太平改革红利精选灵活配置混合基金、富荣富乾债券型证券投资基金基金、国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金、前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金□□□、前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金、中海沪港深多策略灵活配置混合型基金基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金□□□、鑫元行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、富国颐利纯债债券型证券投资基金、华安安浦债券型证券投资基金、南方泽元债券型证券投资基金、鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型基金□□、新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金□□、永赢盈益债券型证券投资基金□□、中加颐合纯债债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金基金、中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金、东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金□□□、平安大华惠锦纯债债券型证券投资基金□□、华夏鼎通债券型证券投资基金、鑫元全利债券型发起式证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金□、嘉实致盈债券型证券投资基金、永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金、广发景智纯债债券型证券投资基金、东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金、广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金□□、融通通捷债券型证券投资基金□□□、华富恒盛纯债债券型证券投资基金、建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金□、汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金、中欧瑾泰债券型证券投资基金、国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金、海富通聚丰纯债债券型证券投资基金、博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金□、银河家盈纯债债券型证券投资基金、博时富永纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金□、南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金、中加瑞利纯债债券型证券投资基金、华安安泰定期开放债券型发起式证券投资基金、华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金、永赢合益债券型证券投资基金等。

  1□□、本行内部控制目标为:确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监管部门监管规则和本行规章制度,形成守法经营、规范运作的经营思想。确保经营业务的稳健运行,保证基金资产的安全和完整,确保业务活动信息的真实、准确、完整,保护基金份额持有人的合法权益。

  2、本行内部控制组织架构为:总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理部门,指导业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控部是全行操作风险的牵头管理部门□□□。指导业务部门开展资产托管业务的操作风险管控工作。总行资产托管部下设内控管理处。内控管理处是全行托管业务条线的内部控制具体管理实施机构□,并配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作□□□,独立行使监督稽核职责□□。

  3□□、内部控制制度及措施□□: 本行已建立完善的内部控制制度。内控制度贯穿资产托管业务的决策、执行、监督全过程,渗透到各业务流程和各操作环节□□,覆盖到从事资产托管各级组织结构□□、岗位及人员。内部控制以防范风险、合规经营为出发点,各项业务流程体现“内控优先”要求□□。

  具体内控措施包括:培育员工树立内控优先□□□、制度先行、全员化风险控制的风险管理理念□,营造浓厚的内控文化氛围,使风险意识贯穿到组织架构、业务岗位、人员的各个环节□□□。制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责和各项操作规程□、员工职业道德规范、业务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度□;建立严格完善的资产隔离和资产保管制度,托管资产与托管人资产及不同托管资产之间实行独立运作、分别核算;对各类突发事件或故障,建立完备有效的应急方案□,定期组织灾备演练,建立重大事项报告制度;在基金运作办公区域建立健全安全监控系统□□□,利用录音□□、录像等技术手段实现风险控制;定期对业务情况进行自查、内部稽核等措施进行监控,通过专项/全面审计等措施实施业务监控,排查风险隐患□□。

  托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监督依据具体包括:

  (4)《证券投资基金销售管理办法》(5)《基金合同》□□□、《基金托管协议》;

  我行根据基金合同及托管协议约定,对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例□□、投资限制等进行严格监督,及时提示基金管理人违规风险。

  3、监督方法(1)资产托管部设置核算监督岗位□□□,配备相应的业务人员,在授权范围内独立行使对基金管理人投资交易行为的监督职责□□,规范基金运作□□□,维护基金投资人的合法权益,不受任何外界力量的干预;

  (2)在日常运作中,凡可量化的监督指标□,由核算监督岗通过托管业务的自动处理程序进行监督,实现系统的自动跟踪和预警;

  (3)对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等,采取人工监督的方法。

  4□□、监督结果的处理方式(1)基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果,采取定期和不定期报告形式向基金管理人和中国证监会报告□□□。定期报告包括基金监控周报等。不定期报告包括提示函、临时日报□、其他临时报告等□□□;

  (2)若基金托管人发现基金管理人违规违法操作□,以电话□、邮件、书面提示函的方式通知基金管理人,指明违规事项□□□,明确纠正期限。在规定期限内基金托管人再对基金管理人违规事项进行复查,如果基金管理人对违规事项未予纠正,基金托管人将报告中国证监会□□□。如果发现基金管理人投资运作有重大违规行为时,基金托管人应立即报告中国证监会□□□,同时通知基金管理人限期纠正;

  (3)针对中国证监会□□、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查□,应及时提供有关情况和资料。

  注册地址□□:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

  基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的销售机构销售本基金,并及时公告。

  在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报□□□。

  (2)期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据□□□、同业存单;

  (3)剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券□;

  法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下□□,本基金可参与其他货币市场基金的投资,不需召开基金份额持有人大会□。

  如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

  本基金将在对宏观经济趋势、货币政策取向□□□、商业银行信贷扩张、国际资本流动、短期资金市场状况等因素充分评估的基础上,通过科学预测未来利率走势和市场变化□□,综合考虑各类资产的收益性、流动性和风险特征,择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具,在保持投资组合较低风险和良好流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的稳定投资回报。

  (1)根据宏观经济走势□□、货币政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断;

  利率分析通过对各种宏观经济指标□□、资金市场供求状况等因素的观察分析,预测政府宏观经济政策取向和资金市场供求变化趋势,以此为依据预测金融市场利率变化趋势。

  在对利率变动趋势做出充分评估的基础上,合理运用量化模型□,动态调整投资组合平均剩余期限。具体而言,在预期市场利率水平将会出现上升时,适度缩短投资组合的平均剩余期限;在预期市场利率水平将下降时,适度延长投资组合的平均剩余期限。

  类属配置指在各类短期金融工具如央行票据□□、国债、短期融资券、中期票据及现金等投资品种之间配置的比例。本基金通过对各类别金融工具政策倾向、信用等级、收益率水平、供求关系、流动性等因素的研究判断□,挖掘不同类别金融工具的结构性投资价值□,制定并调整类属配置,形成合理组合以实现稳定的投资收益。

  本基金根据对宏观经济和短期资金市场的利率走势,确定投资组合的平均剩余到期期限□□□。具体而言□,在预计市场利率上升时□□,适当缩短投资品种的平均期限以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预计利率下降时□□□,适当延长投资品种的平均期限□□,以获取资本利得或锁定较高的收益。

  本基金在向交易对手银行进行询价的基础上,选取利率报价较高的银行进行存款投资,在投资过程中注重对交易对手信用风险的评估和选择,在严格控制风险的前提下决定各银行存款的投资比例□。

  本基金基于对资金面走势的判断,选择回购品种和期限在进行回购操作时,基金管理人将严格遵守相关法律法规关于债券正回购的有关规定。当回购利率高于债券收益率时,本基金将通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。管理人注重加强货币市场基金从事逆回购交易的流动性风险和交易

  对手风险的管理□,合理分散逆回购交易到期日和交易对手的集中度,加强逆回购交易质押品资质和质押品期限的控制□□□,质押品按公允价值计算应当足额。

  本基金将首先考虑安全性因素□,优先选择高信用等级债券品种以规避违约风险。在具体的券种选择上,基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上□,找出收益率出现明显偏高的券种□□,若仅因市场波动原因所导致的收益率高于公允水平□,则该券种价格属于相对低估□□,本基金将对此类低估品种进行重点关注,同时,本基金选择收益率曲线上定价相对低估的期限段进行投资□,在相对价值较高的期限段内寻找相对价值较高的的短期债券品种□□□。资本市场□□□、债券发行以及月末季末年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失衡□□□,充分利用这些时机可以选择到价值低估个券。

  本基金作为现金管理工具,必须具备较高的流动性□。基金管理人将根据具体投资品种的市场特性采用滚动配置的方法□□□,提高基金资产变现能力的稳定性,并保证基金资产收益率与市场利率的基本一致□□□;在遵循流动性优先的原则下□□□,综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性债券种、降低组合久期等方法提高基金资产整体的流动性□。同时,基金管理人将密切关注投资者申购□□□、赎回的需求变化,根据投资者的流动性需求提前做好资金准备。

  在有效控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从以下方面综合定价□□□,选择低估的品种进行投资。主要包括信用因素、流动性因素、利率因素□□、税收因素和提前还款因素。

  通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收益□。本基金为货币市场基金□□,具有低风险□□□、高流动性的特征□□□。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取同期七天通知存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准□□□。

  如果法律法规或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用,或有其他代表性更强、更科学客观的或者更能为市场普遍接受的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则□□□,与基金托管人协商一致□,报中国证监会备案后对业绩比较基准进行相应调整并及时公告,并在更新的招募说明书中列示,而无须召开基金份额持有人大会□□□。

  本基金为货币市场基金,投资组合在每个交易日的平均剩余期限控制在120天以内、平均剩余存续期控制在240天以内,属于低风险、高流动性、预期收益稳健的基金产品。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金□□□、混合型基金、债券型基金。

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载□、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人上海浦东发展股份有限公司根据本基金合同规定□,于2019年01月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至 2018年12月31日,报告期自2018年10月1日起至2018年12月31日□□,本报告中所列财务数据未经审计。

  注□□□:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值□□。

  6□、“影子定价”与□□“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离(1)报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

  7□、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金估值采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益□。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值□。

  (2)本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查□□,或在报告编制日前一年内受到公开谴责□、处罚的情形□。

  本基金管理人依照恪尽职守□□、诚实信用□□、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产□□,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现□。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  (一) 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较(二)自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  2、本基金建仓期为2017年4月14日(基金合同生效日)至2017年10月13日□,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定□□。

  10□、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人□□。若遇法定节假日、公休假等不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延□□□。

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付□□□,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日□□□、公休日等不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。

  本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%的年费率计提□□。销售服务费的计算方法如下□□:

  基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构□□。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。

  上述“一、基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议规定□□,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  1□□、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失□□;

  基金管理人和基金托管人协商一致后,可按照基金发展情况□□□,并根据法律法规规定和基金合同约定调低基金管理费率或基金托管费率□。调低基金管理费率或基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告□□。

  声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台□,搜狐仅提供信息存储空间服务□。

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